中国公募基金投资策略与绩效评价研究

 3.3.1 指数化投资

跟踪指数的原理与方法

 3.3.2 Smart Beta策略

因子投资

Smart Beta基金的应用

 3.4 量化投资策略

 3.4.1 量化选股模型

多因子模型

机器学习在选股中的应用

 3.4.2 量化择时策略

市场趋势的量化分析

 3.5 公募基金投资策略的选择与运用

 3.5.1 投资策略的选择因素

市场环境

基金规模

基金经理的能力

 3.5.2 投资策略的组合与优化

多策略融合

风险管理

 第四章 公募基金绩效评价方法与实证分析

 4.1 基金绩效评价的理论基础

 4.1.1 现代投资组合理论

夏普比率

特雷诺指数

 4.1.2 资本资产定价模型（CAPM）

Jensen's Alpha

 4.1.3 多因素模型

Fama-French三因子模型

Carhart四因子模型

 4.2 基金绩效评价指标体系

 4.2.1 传统绩效指标

收益率

标准差

Beta系数

 4.2.2 风险调整后绩效指标

夏普比率

信息比率

M^2测度

 4.2.3 相对绩效指标

相对基准收益

排名和分位数

 4.3 实证分析设计

 4.3.1 数据选取

样本基金的选择

数据来源和时间范围

 4.3.2 研究方法

描述性统计分析

回归分析