国债期货定价交易策略硕士论文提纲

国债期货定价交易策略硕士论文提纲---国债期货定价及其交易策略研究

摘要：国债期货作为一种金融利率期货，为政府的经济发展提供了一个重要的融资过程，研究人员通过分析期货交易数据中包含的信息，可以实现价格发现的功能，可以有效预测固定因素下的合理价格，也可以有效减少国债和市场交易分割造成的信息不对称。在中国，国债期货市场本身也是建设多层次资本市场的主要组成部分，在投资管理中也具有风险管理的基本功能。为了探索国债期货的定价策略及其与国债交易价格的相关性，并最终找到收入最好、风险最低的交易策略和投资组合，进行了以下研究。首先，由于国债期货的收盘价和收益率都是高频数据，许多反映宏观经济状态的经济数据都是低频数据，MIDAS模型在处理不同频率数据时非常有效，可以在很大程度上保留混合频率数据中的信息。因此，混合频率分析了中美经济政策不确定性对国债期货五年期波动的影响。结果表明，经济政策不确定性对国债期货市场波动的影响是正相关的。这也是第一次使用混合频率模型来分析外部影响因素对国债期货市场价格波动的影响。其次，通过改进线性加权过程和初始简单方法，提出了一种基于简单形式的多目标优化算法，旨在通过算法代替人工选择简单形式的初始点和权重，从而减少主观判断对最佳解决方案的负面影响。然后，通过算法来处理目标功能。这种优化算法可以减少后续应用于国债期货组合的误差。最后，结合上述MIDAS模型和优化算法，评估中国两年、五年、十年的风险组合，首先使用混合频率模型筛选国债期货产品，获得高回报（稳定）的国债期货产品，然后利用优化方法分析三种产品的投资比例，最终获得最佳回报、最低风险的投资组合。

关键词：国债期货;MIDAS模型;优化算法;交易策略;

摘要

Abstract

第一章 绪论

    §1.1 课题的研究背景与意义

    §1.2 国债期货市场基本现状

    §1.3 混频模型研究现状

    §1.4 多目标优化研究现状

第二章 混频模型在国债期货中的应用

    §2.1 模型设计

    §2.2 实证研究

    §2.3 本章小结

第三章 基于单纯形法的多目标优化复合算法

    §3.1 多目标优化研究目的

    §3.2 最优化模型

    §3.3 算法构建

    §3.4 数值算例

    §3.5 本章小结

第四章 基于混频模型与多目标优化算法的国债期货交易策略

    §4.1 交易原理

    §4.2 混频模型与多目标优化算法交叉性理论

    §4.3 实证研究

    §4.4 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

致谢